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Mathematik » Stochastik und Statistik » Wieso ist die Varianz hier nicht Null (GLM)?
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Universität/Hochschule Wieso ist die Varianz hier nicht Null (GLM)?
Ehemaliges_Mitglied
  Themenstart: 2022-06-25

Hallo, ich habe eine kurze Frage zu einem GLM, definiert durch: https://www.matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/uploads/b/54992_IMG_2429.jpg Die Varianz wurde mithilfe der Delta Methode folgendermaßen geschätzt: $$Var(\widehat{C}_{i,k})\approx \biggl[\frac{\partial m_{i,k}}{\partial \eta_{i,k}}\biggr]^2Var(\eta_{i,k})$$ laut dem Modellannahmen, wäre dass ja äquivalent zu: $$Var(\widehat{C}_{i,k})\approx \biggl[\frac{\partial m_{i,k}}{\partial \eta_{i,k}}\biggr]^2\underbrace{Var(log(m_{i,k}))}_{=0?}$$ Aber ist $Var(log(m_{i,k}))$ nicht 0, weil $log(m_{i,k})$ ja eine Konstante ist? Dann würde ja die ganze Formel keinen Sinn machen.... Irgendwie vermute ich, hier etwas Grundlegendes bezüglich eines GLM nicht verstanden zu haben.Ich wäre super dankbar, wenn mir vielleicht jemand sagen könnte, wo hier mein Denkfehler liegt. Viele Grüße Pfandflasche007


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Ehemaliges_Mitglied
  Beitrag No.1, vom Themenstarter, eingetragen 2022-06-26

Hey, falls noch mehr Informationen benötigt werden, kann ich die gerne geben. Ich dachte nur, dass das vermutlich alle Infos sind, die für das Lösen des Problems benötigt werden. Es handelt sich hier um ein GLM zur Modellierung des Chain Ladder Verfahrens aus der Schadenreservierung.😃


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